金融計量學，是計量經(jīng)濟學的一個重要分支。主要研究如何將計量經(jīng)濟學的基本原理和方法運用于金融領(lǐng)域，針對金融數(shù)據(jù)的特殊性，構(gòu)造相應模型，以便實證檢驗金融理論和假設(shè)或者提供金融預測和政策建議。
《金融計量學（第三版）/普通高等教育“十二五”商學院精品教材系列》是作者鄒平，通過多年在高校講授金融計量學，結(jié)合教學心得積累而成。國內(nèi)外類似的書籍很多，《金融計量學（第三版）/普通高等教育“十二五”商學院精品教材系列》的特色在于強調(diào)依托計量軟件對實證能力的訓練和對實證性論文寫作能力的培養(yǎng)。在確保理論闡述完整的前提下，通過對Eviews和Microfit兩個軟件操作的講解，借助于每章的案例和數(shù)據(jù)，注重講解實證分析的具體做法，例如VAR和（G）ARCH模型在Eviews中的操作，ARDL邊限協(xié)整檢驗在Microfit中的操作。
《金融計量學（第三版）/普通高等教育“十二五”商學院精品教材系列》附有配套的實證操作手冊。相關(guān)數(shù)據(jù)可以從上海財經(jīng)大學出版社網(wǎng)站免費下載。希望對讀者的實證分析能力的提高有所幫助。
前言
第一章 金融計量學介紹
第一節(jié) 金融計量學的含義及建模步驟
一、金融計量學的含義
二、金融計量建模的主要步驟
三、金融數(shù)據(jù)的主要類型、特點和來源
第二節(jié) 金融計量學軟件簡介
一、金融計量學主要軟件簡介
二、本課程所用軟件——Microfit 4．0和Eviews 3．1
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習題
第二章 最小二乘法和線性回歸模型
第一節(jié) 最小二乘法的基本屬性
一、有關(guān)回歸的基本介紹
二、參數(shù)的最小二乘估計
三、最小二乘估計量的性質(zhì)和分布
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
一、擬合優(yōu)度檢驗
二、假設(shè)檢驗
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
一、多變量模型的簡單介紹
二、擬合優(yōu)度檢驗
三、假設(shè)檢驗
第四節(jié) 預測
一、預測的概念和類型
二、預測的評價標準
第五節(jié) 模型選擇
一、“好”模型具有的特性
二、用于預測的模型的選擇
附錄
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習題
第三章 異方差和自相關(guān)
第一節(jié) 異方差的介紹
一、異方差的定義及產(chǎn)生原因
二、異方差的后果
第二節(jié) 異方差的檢驗
一、圖示法
二、解析法
第三節(jié) 異方差的修正
一、當□為已知
二、當□為未知
三、模型對數(shù)變換法
第四節(jié) 金融實例分析
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因
一、滯后值與自相關(guān)的概念
二、自相關(guān)產(chǎn)生的原因
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果
一、自相關(guān)的度量
二、出現(xiàn)自相關(guān)的后果
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗與修正
一、自相關(guān)的檢驗方法
二、自相關(guān)的修正方法
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
第四章 多重共線性和虛擬變量的應用
第一節(jié) 多重共線性的概念和后果
一、多重共線性的概念和產(chǎn)生
二、多重共線性的后果
第二節(jié) 多重共線性的檢驗
一、檢驗多重共線性問題是否嚴重
二、判斷多重共線性的存在范圍
三、檢驗多重共線性的表現(xiàn)形式
第三節(jié) 多重共線性的修正
一、刪除不必要的變量
二、改變解釋變量的形式
三、補充新數(shù)據(jù)
四、利用先驗信息法
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理——對影響股票價格指數(shù)宏觀經(jīng)濟因素的實證分析
第五節(jié) 虛擬變量模型
一、虛擬變量的性質(zhì)和設(shè)置原則
二、虛擬變量模型的運用
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——鄒氏檢驗
一、鄒氏檢驗的過程
二、在Eviews軟件中如何進行鄒氏檢驗
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——虛擬變量法
第八節(jié) 實例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
一、簡單理論回顧
二、實證檢驗
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習題
第五章 時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
第一節(jié) 隨機過程和平穩(wěn)性原理
一、隨機過程
二、平穩(wěn)性原理
三、偽回歸現(xiàn)象
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗的具體方法
一、單位根檢驗
二、非平穩(wěn)性數(shù)據(jù)的處理
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗
一、協(xié)整的概念和原理
二、協(xié)整檢驗的具體方法
第四節(jié) 誤差修正模型
第五節(jié) 因果檢驗
一、格蘭杰因果檢驗
二、希姆斯檢驗
第六節(jié) 實例——金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
一、對數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性檢驗
二、協(xié)整檢驗
三、因果檢驗
四、誤差糾正機制ECM
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習題
第六章 動態(tài)模型
第一節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造
一、ARDL模型的概念
二、ARDL建模的基本方法
三、實例一——ARDL模型在金融數(shù)據(jù)中的應用
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造
一、ARIMA模型的概念
二、B-J方法論
三、ARIMA模型的識別、估計、診斷和預測
四、關(guān)于B-J方法論和ARIMA模型的補充說明
五、實例——ARIMA模型在金融數(shù)據(jù)中的應用
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造
一、VAR模型的概念
二、VAR模型的識別、估計、檢驗和預測
三、VAR模型的補充說明——VAR模型的發(fā)展
四、實例——VAR模型在金融數(shù)據(jù)中的應用
第四節(jié) （G）ARCH模型的概念和構(gòu)造
一、（G）ARCH模型的概念
二、（G）ARCH模型的識別、估計、類型和預測
三、實例——（G）ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應用
附錄
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習題
第七章 聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造
第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
一、內(nèi)生變量、外生變量和前定變量
二、完備方程組
三、隨機方程式和非隨機方程式
四、結(jié)構(gòu)式模型和簡化式模型
五、聯(lián)立性偏誤
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別
一、識別問題
二、識別規(guī)則
三、聯(lián)立性檢驗
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計
一、單一方程法
二、系統(tǒng)方程法
第四節(jié) 實例一一聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應用
一、理論回顧
二、實證分析
三、分析
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習題
第八章 實證性文章 的寫作
一、典型的實證性文章 的框架
二、需要特別注意的地方
三、簡單介紹典型的研究課題
附錄一 關(guān)于中國封閉式基金折價的實證分析
附錄二 我國上市公司控制權(quán)與現(xiàn)金流權(quán)分離——-理論研究與實證檢驗
附表
《金融計量學》實驗手冊
實驗一 異方差的檢驗與修正
實驗二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
實驗三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗實驗指導
實驗四 ARDL模型的運用實驗指導
實驗五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造
實驗六 VAR模型的概念和構(gòu)造
實驗七 （G）ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應用
實驗八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應用
參考文獻
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