二次規(guī)劃·非線性規(guī)劃與投資組合的算法
定 價(jià)：25 元
- 作者：張忠楨著
- 出版時(shí)間：2006/4/1
- ISBN：9787307049642
- 出 版 社：武漢大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi)：O221.2
- 頁(yè)碼：228
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開(kāi)本：16K
《二次規(guī)劃：非線性規(guī)劃與投資組合的算法》結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，深入淺出，所有算法都有相應(yīng)的定理為基礎(chǔ)。為便于初學(xué)者掌握，僅用到一些較基本的數(shù)學(xué)知識(shí)，并且大多數(shù)問(wèn)題有簡(jiǎn)單的例子說(shuō)明算法的計(jì)算步驟。閱讀本書(shū)只需具備線性代數(shù)、概率論和微分學(xué)的一些基礎(chǔ)知識(shí)。本書(shū)可作為應(yīng)用數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)以及許多工程技術(shù)學(xué)科研究生的教材或教學(xué)參考書(shū)。涉足運(yùn)籌學(xué)優(yōu)化的教師和研究人員更應(yīng)該知道非線性規(guī)劃特別是一些較為簡(jiǎn)單的非線性規(guī)劃如何計(jì)算。
張忠楨，1946年4月生，湖北武漢人。1970年3月清華大學(xué)機(jī)械系本科生畢業(yè)，1980年12月華中科技大學(xué)系統(tǒng)工程專(zhuān)業(yè)碩士生畢業(yè)，1988年10月至1989年1O月先后在英國(guó)約克大學(xué)經(jīng)濟(jì)系和倫敦泰晤士理工學(xué)院數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)系進(jìn)修，現(xiàn)為武漢理工大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。1992年出版專(zhuān)著《線性方程組和線性規(guī)劃的新算法》，1996年與張南綸合著《中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)歸納分析》，2004年出版專(zhuān)著《凸規(guī)劃——投資組合與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的旋轉(zhuǎn)算法》，發(fā)表論文三十多篇。
第一章 基礎(chǔ)知識(shí)
1.1 矩陣的旋轉(zhuǎn)運(yùn)算及分塊矩陣公式
1.2 向量與矩陣的范數(shù)及其性質(zhì)
1.3 凸錐及Farkas引理
1.4 約束最優(yōu)化及Kuhn—Tucker條件
1.5 約束最優(yōu)化的其他一些定理
第二章 線性不等式組
2.1 基本概念及有關(guān)定理
2.2 線性不等式組的旋轉(zhuǎn)算法
2.3 循環(huán)與反循環(huán)
2.4 參數(shù)化技術(shù)
2.5 線性不等式組的極點(diǎn)解
第三章 凸二次規(guī)劃
3.1 二次規(guī)劃的旋轉(zhuǎn)算法
3.2 凸二次規(guī)劃的計(jì)算步驟
3.3 變量有上界的凸二次規(guī)劃
第四章 非凸二次規(guī)劃
4.1 二次齊次函數(shù)的下降方向
4.2 I型和II型非負(fù)下降方向
4.3 二次齊次函數(shù)在錐內(nèi)的下降方向
4.4 非凸二次規(guī)劃的局部極小點(diǎn)
4.5 局部極小點(diǎn)的改進(jìn)
第五章 約束非線性規(guī)劃
5.1 序列二次規(guī)劃法簡(jiǎn)介
5.2 序列線性規(guī)劃法
5.3 牛頓法
5.4 拉格朗日法
5.5 增廣拉格朗日法
5.6 擬牛頓法
第六章 均值方差投資組合選擇模型的解法
6.1 標(biāo)準(zhǔn)均值方差投資組合選擇模型
6.2 資產(chǎn)有上界限制的均值方差模型
6.3 具有交易成本的均值方差模型
6.4 自融資均值方差模型
6.5 V形交易成本的均值方差模型
參考文獻(xiàn)
書(shū)單推薦
