本書是編者及其教學團隊近20年來主講經濟管理類本科生“計量經濟學”必修課程的教學筆記，注重將計量經濟學基礎理論與實際數(shù)據分析相結合，借助理論教學、案例教學與實踐教學等多種形式，使學生在完成本課程學習之后能夠獨立開展計量經濟分析與實證研究。《BR》本書涵蓋了從初級到高級計量經濟學基礎理論及實證應用中的主要內容與模型方法，涉及一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、統(tǒng)計推斷、非經典假設下的計量分析、時間序列分析，以及MLE、GMM、DID分析等，在介紹基礎理論的同時，將目前計量經濟學研究領域影響大、應用范圍廣的若干重要理論、模型與方法（DID、離散選擇模型等）以專題形式呈現(xiàn)給讀者。
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目錄
前言
第一篇 經典假設下的計量分析
第1章 一元線性回歸模型 3
1.1 回歸分析概述 3
1.2 一元線性回歸模型的參數(shù)估計 7
1.3 一元線性回歸模型假設與OLS估計量的統(tǒng)計性質 11
1.4 Stata 17.0的基本窗口及一元線性回歸 16
本章練習 21
第2章 多元線性回歸模型 23
2.1 遺漏變量偏差 23
2.2 多元線性回歸模型定義與參數(shù)估計 24
2.3 多元線性回歸模型假設 30
2.4 多元線性回歸參數(shù)估計量的統(tǒng)計性質 31
2.5 多元線性回歸的Stata應用 33
本章練習 35
第3章 統(tǒng)計推斷問題 37
3.1 一元線性回歸統(tǒng)計推斷 37
3.2 多元線性回歸統(tǒng)計推斷 45
3.3 線性回歸統(tǒng)計推斷的Stata應用 52
本章練習 55
第二篇 非經典假設下的計量分析
第4章 數(shù)據問題的處理 61
4.1 多重共線性 61
4.2 缺失值 63
4.3 觀測誤差 64
4.4 異常值 65
本章練習 67
第5章 虛擬變量與非線性估計 68
5.1 虛擬變量 68
5.2 虛擬變量的應用 69
5.3 線性概率模型 70
5.4 可化為線性的多元非線性模型 73
5.5 模型的Stata代碼實例 76
本章練習 81
第6章 內生性與工具變量法 82
6.1 內生變量的定義與后果 82
6.2 內生性的來源 82
6.3 內生性處理與工具變量的思想 83
6.4 工具變量必須滿足的兩個條件 84
6.5 2SLS法及Stata應用 84
6.6 工具變量法三大檢驗及Stata應用 85
本章練習 87
第7章 異方差與序列相關 89
7.1 對經典假設的違背 89
7.2 球形擾動項 89
7.3 異方差 91
7.4 自相關 94
7.5 異方差與序列相關的Stata應用 98
本章練習 99
第三篇 時間序列分析
第8章 時間序列分析簡介 103
8.1 時間序列數(shù)據的有限樣本性質 103
8.2 簡單的時間序列分析：靜態(tài)模型與有限分布滯后模型 106
8.3 簡單時間序列分析中的模型調整 110
8.4 簡單時間序列分析的Stata應用 113
本章練習 118
第9章 平穩(wěn)時間序列分析 119
9.1 AR模型 119
9.2 MA模型 124
9.3 ARMA模型 125
9.4 平穩(wěn)時間序列分析的Stata應用 127
本章練習 132
第10章 非平穩(wěn)時間序列分析 133
10.1 非平穩(wěn)時間序列基本概念 133
10.2 ARIMA模型原理 134
10.3 時間序列平穩(wěn)性檢驗 136
10.4 ARIMA建模及預測 139
10.5 ARIMA建模的Stata應用 140
本章練習 144
第11章 VAR模型 145
11.1 VAR模型的估計思路 145
11.2 診斷性檢驗與模型滯后期選擇 148
11.3 IRF 150
11.4 VAR模型的Stata運用 151
本章練習 157
第四篇 計量經濟學方法與模型專題
第12章 MLE 161
12.1 MLE的估計思路 161
12.2 MLE的統(tǒng)計學性質 164
12.3 MLE的假設檢驗 166
12.4 MLE的Stata運用 169
本章練習 170
第13章 GMM 172
13.1 矩估計的估計思路 172
13.2 GMM的估計思路 173
13.3 GMM量的統(tǒng)計性質 175
13.4 GMM的假設檢驗 177
13.5 GMM的Stata運用 177
本章練習 181
第14章 離散選擇模型 182
14.1 二元選擇模型概述 183
14.2 二元選擇模型的估計思路 185
14.3 二元選擇模型的有效性評估與假設檢驗 187
14.4 多元選擇帶來的問題與解決思路 188
14.5 二元選擇模型的Stata運用 192
本章練習 195
第15章 面板數(shù)據模型 197
15.1 面板數(shù)據的估計思路與估計方法 197
15.2 診斷性檢驗與模型選擇 200
15.3 DID模型 202
15.4 面板數(shù)據模型的Stata運用 204
本章練習 208
參考文獻 210
附錄A 概率統(tǒng)計基本知識 212
A1 隨機變量取值與分布 212
A2 一些常用的分布函數(shù) 214
A3 聯(lián)合分布 216
A4 條件分布 218
附錄B 線性代數(shù)的基本知識 220
B1 標量、向量與矩陣 220
B2 矩陣的基本運算 220
B3 頻譜分解 225
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