應(yīng)用時(shí)間序列分析（第6版）（21世紀(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)系列教材)
定 價(jià)：45 元
叢書名：21世紀(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)系列教材
- 作者：王燕
- 出版時(shí)間：2022/7/1
- ISBN：9787300307435
- 出 版 社：中國人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類：O211.61
- 頁碼：344
- 紙張：
- 版次：6
- 開本：16
《應(yīng)用時(shí)間序列分析（第6版）》是基于SAS軟件的一本入門級(jí)本科生教材，詳細(xì)介紹了ARIMA模型和因素分解模型的思想、原理以及相關(guān)內(nèi)容基于SAS軟件的實(shí)現(xiàn)步驟。本書也包括異方差分析（GARCH模型）和多元時(shí)序分析（干預(yù)分析和協(xié)整分析）的內(nèi)容。這部分?jǐn)U展內(nèi)容既可根據(jù)教學(xué)需要用于課堂講授，也可以作為本科和碩士課程的銜接用于自學(xué)。
王 燕 中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師，從2015年開始承擔(dān)中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院本科生和碩士研究生“應(yīng)用時(shí)間序列”課程的教學(xué)，已出版多部基于SAS軟件和R軟件的應(yīng)用時(shí)間序列分析教材。
第1章 時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介
1.1 引言
1.2時(shí)間序列的定義
1.3時(shí)間序列分析方法
1.4時(shí)間序列分析軟件
1.5習(xí)題
1.6上機(jī)指導(dǎo)
第2章 時(shí)間序列的預(yù)處理
2.1 平穩(wěn)序列的定義
2.2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)
2.3 純隨機(jī)性檢驗(yàn)
2.4 習(xí)題
2.5 上機(jī)指導(dǎo)
第3章 ARMA模型的性質(zhì)
3.1 Wold分解定理
3.2 AR模型
3.3 MA模型
3.4 ARMA模型
3.5 習(xí)題
3.6 上機(jī)指導(dǎo)
第4章 平穩(wěn)序列的擬合與預(yù)測(cè)
4.1 建模步驟
4.2 單位根檢驗(yàn)
4.3 模型識(shí)別
4.4 參數(shù)估計(jì)
4.5 模型檢驗(yàn)
4.6 模型優(yōu)化
4.7 序列預(yù)測(cè)
4.8 習(xí)題
4.9 上機(jī)指導(dǎo)
第5章 無季節(jié)效應(yīng)的非平穩(wěn)序列分析
5.1 Cramer分解定理
5.2 差分平穩(wěn)
5.3 ARIMA模型
5.4 疏系數(shù)模型
5.5 習(xí)題
5.6 上機(jī)指導(dǎo)
第6章 有季節(jié)效應(yīng)的非平穩(wěn)序列分析
6.1 因素分解理論
6.2 因素分解模型
6.3 指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型
6.4 ARIMA加法模型
6.5 ARIMA乘法模型
6.6 習(xí)題
6.7 上機(jī)指導(dǎo)
第7章 條件異方差模型
7.1 異方差的問題
7.2 異方差的直觀診斷
7.3 方差齊性變換
7.4 ARCH模型
7.5 GARCH模型
7.6 GARCH的衍生模型
7.7 習(xí)題
7.8 上機(jī)指導(dǎo)
第8章 多元時(shí)間序列分析
8.1 ARIMAX模型
8.2 干預(yù)分析
8.3 偽回歸
8.4 協(xié)整
8.5 Granger因果檢驗(yàn)
8.6 習(xí)題
8.7 上機(jī)指導(dǎo)
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻(xiàn)
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