金融計算與分析及MATLAB GUI開發(fā)應用
定 價：48 元
叢書名：普通高等教育經管類系列教材
- 作者：楊德平
- 出版時間：2020/3/1
- ISBN：9787111643500
- 出 版 社：機械工業(yè)出版社
- 中圖法分類：F830-49
- 頁碼：304
- 紙張：
- 版次：
- 開本：16開
本書包括固定收益類計算、金融資產收益分析、投資組合分析和金融衍生產品定價四大模塊，主要介紹固定收益證券和商業(yè)銀行按揭貸款分析，金融資產行情數據可視化和收益波動率估計，股票收益率分布及價格走勢模擬，投資組合的收益和風險，投資組合優(yōu)化分析、績效分析和在險價值VaR計算，證券類衍生品定價、布萊克斯科爾斯模型期權定價和期權定價模型等內容的MATLAB函數計算格式，以及四大模塊的圖形用戶界面（GUI）系統(tǒng)開發(fā)，并詳細給出各個模塊系統(tǒng)的界面布局、控件屬性設計、程序設計、產生具有功能的GUI系統(tǒng)界面的開發(fā)過程及實例應用。
本書可作為高等院校金融類專業(yè)本科生、研究生學習“MATLAB金融計算”課程的教材，也可作為相關學者從事科學研究的參考書籍，以及金融機構從業(yè)人員和廣大證券投資愛好者的工具書。
前言
第1部分固定收益類計算
第1章固定收益證券
11利息計算
12現金流計算
13債券收益率計算
14債券價格計算
15久期與凸度計算
16遠期利率計算
17利率期限結構計算
第2章商業(yè)銀行按揭貸款分析
21等額本息還款計算
22等額本金還款計算
23提前還款違約金估算
第3章固定收益類計算系統(tǒng)GUI
開發(fā)
31利息計算系統(tǒng)
32現金流相關計算系統(tǒng)
33債券相關計算系統(tǒng)
331債券收益率計算界面
332債券價格計算界面
333債券價格利率敏感性界面
34遠期利率與利率期限結構系統(tǒng)
35商業(yè)銀行按揭貸款系統(tǒng)
36固定收益類計算系統(tǒng)菜單制作
37固定收益類計算系統(tǒng)應用實例第2部分金融資產收益分析
第4章金融資產行情數據可視化
41行情數據讀取與保存
42行情數據繪圖
421收益率條形圖
422蠟燭圖（K線圖）
423高低價圖
424價格與成交量圖
425價格與成交量面積圖
426價格折線圖
427移動平均線
428布林帶圖
第5章金融資產收益波動率
估計
51波動率估計法
511移動平均模型
512指數加權平均模型
513GARCH模型
514EGARCH模型
52股票波動率計算實例
第6章股票收益率分布及價格走勢
模擬
61股票價格與收益率的分布
判斷
611對數正態(tài)分布函數
612樣本分布檢驗
613股票收益分布判斷實例
62收益率服從正態(tài)分布的價格
模擬
621股票價格與收益率計算
622股票價格的對數收益率
模擬
63隨機游動模型價格模擬
64一般化的維納過程價格模擬
65幾何布朗運動模型價格模擬
66含跳躍影響模型價格模擬
第7章金融資產收益分析系統(tǒng)GUI
開發(fā)
71行情數據可視化系統(tǒng)
72股票波動率估計系統(tǒng)
721移動平均模型估計界面
722EGARCH模型估計
界面
73正態(tài)分布判斷系統(tǒng)
74股票價格走勢模擬系統(tǒng)
75金融資產收益分析系統(tǒng)菜單
制作
76金融資產收益分析系統(tǒng)應用
實例金融計算與分析及MATLAB GUI開發(fā)應用目錄第3部分投資組合分析
第8章投資組合的收益和風險
81組合的收益率和風險
82投資組合收益率的均值和
方差
821價格與收益率轉換
822協(xié)方差矩陣計算
823組合收益率與標準差
計算
第9章投資組合優(yōu)化分析
91馬柯維茨均值方差模型
92投資組合有效前沿計算
93約束條件下有效前沿計算
94無風險資產及借貸情況下的
資產配置計算
95投資組合最優(yōu)選擇
第10章投資組合績效分析
101資產定價模型
102組合績效指標
1021Alpha與Beta計算
1022夏普比率計算
1023信息比率與跟蹤誤差
計算
1024最大回撤計算
第11章投資組合在險價值VaR
計算
111在險價值VaR模型
112在險價值計算方法
1121德爾塔正態(tài)法
1122歷史模擬法
1123蒙特卡羅模擬法
113在險價值回測
第12章投資組合分析系統(tǒng)GUI
開發(fā)
121投資組合的收益和風險
系統(tǒng)
1211數據讀取與篩選界面
1212價格與收益率轉換界面
1213協(xié)方差矩陣與組合收益率
標準差界面
122投資組合優(yōu)化分析系統(tǒng)
1221投資組合有效前沿計算
界面
1222約束條件下有效前沿計算
界面
1223無風險資產及借貸情況下
的資產配置計算界面
1224投資組合最優(yōu)選擇界面
123投資組合績效分析系統(tǒng)
124投資組合在險價值VaR計算
系統(tǒng)
125投資組合分析系統(tǒng)菜單制作
126投資組合分析系統(tǒng)應用實例第4部分金融衍生產品定價
第13章證券類衍生品定價
131衍生品定價二叉樹模型
1311CRR二叉樹定價模型
1312EQP二叉樹定價模型
1313二叉樹定價函數
132標的資產輸入格式
1321證券特征格式
1322無風險收益率格式
1323樹圖時間離散格式
133樹型創(chuàng)建函數
1331CRR型二叉樹函數
1332EQP型二叉樹函數
1333LR型二叉樹函數
1334ITT型二叉樹函數
1335STT型標準三叉樹函數
134樹型期權定價
1341亞式期權價格
1342障礙期權價格
1343復合期權價格
1344回望期權價格
1345歐式、美式和百慕大期權
價格
135衍生品定價
1351衍生品輸入格式
1352利用模型對衍生品定價
第14章布萊克斯科爾斯模型期權
定價
141布萊克斯科爾斯模型期權
定價概述
1411布萊克斯科爾斯方程
1412期權價格變動敏感度
1413期權價格隱含波動率
1414歐式期權價格
142資產或無值期權定價
143現金或無值期權定價
144歐式障礙期權定價
145歐式任選期權定價
146缺口期權定價
147超購股數字期權定價
第15章期權定價模型
151歐式期權定價模型
1511Black模型期貨期權
價格
1512Nengjiu Ju模型籃子期權
價格
1513Kirk模型差價期權價格
1514Stulz模型彩虹期權
價格
1515Heston 模型香草期權
價格
1516Bates 模型香草期權
價格
1517Merton76模型香草期權
價格
152美式期權定價模型
1521BaroneAdesiWhaley
模型期權價格
1522RollGeskeWhaley（RGW）
模型期權價格
1523BjerksundStensland （BjS）
模型期權價格
153亞式期權定價模型
1531Levy模型期權價格
1532Kemna Vorst模型期權
價格
1533Haug Haug Margrabe
模型期權價格
1534TurnbullWakeman 模型
期權價格
第16章金融衍生產品定價系統(tǒng)
GUI開發(fā)
161歐式期權定價系統(tǒng)
162樹型期權定價系統(tǒng)
1621亞式期權定價界面
1622復合期權定價界面
1623障礙期權定價界面
163模型期權定價系統(tǒng)
1631亞式期權定價模型界面
1632美式期權定價模型界面
164金融衍生產品定價系統(tǒng)菜單
制作
165金融衍生產品定價系統(tǒng)應用
實例
參考文獻
書單推薦
