本書作者以金融學和微觀經濟學為基礎, 以金融市場微觀結構研究為核心, 以概率論、博弈論、隨機微分方程理論、計量經濟學理論、機器學理論為工具, 為讀者展現了金融市場微觀結構的豐富內涵, 其內容具備深度、廣度, 同時兼顧了實用性, 力求給讀者展現一個有經濟和社會學基礎、綜合*新市場認知和建模理念的市場建模系統(tǒng), 供大家參考。
路冠平博士，2001-2005年就讀于南京郵電學院(現南京郵電大學)信息與計算科學專業(yè)，2012年在清華大學電子工程系獲得工學博士學位，畢業(yè)后在上海貝爾 Bell lab(中國區(qū))、上海交通大學從事信息領域的研究工作；后在創(chuàng)業(yè)司和大型互聯網證券公司承擔大數據產品負責人、機器學習架構師工作；目前在上海黃金交易所從事計算金融領域的研究工作，工作領域包括高維統(tǒng)計基礎研究、金融機器學習研究和金融市場監(jiān)管科技。他曾主持國家自然科學基金一項，并累計在國際會議和期刊發(fā)表論文20余篇，獲得多項專利。
第1 章 交易市場組織
1. 1 金融市場基礎
1. 2 市場結構概述
1. 3 交易所與競價市場
1. 4 競價市場建設需考慮的風險
1. 5 交易所反洗錢
第2 章 交易主體行為和量化識別
2. 1 交易生態(tài)系統(tǒng)與交易網絡
2. 2 單邊定價下的均衡: 普惠金融案例
2. 3 基于機器學習的推薦算法
2. 4 競價市場的客戶分析
2. 5 客戶適當性
第3 章 市場微觀結構概論
3. 1 市場微觀結構簡介
3. 2 市場微觀結構中的數學基礎
3. 3 競價市場中的博弈論
3. 4 微觀結構中的經典模型
第4 章 市場流動性
4. 1 交易市場流動性理論
4. 2 黃金現貨市場的流動性研究概述
4. 3 股票市場的日內價差分布
第5 章 市場運行的基本假設和應用
5. 1 金融數據基本建模
5. 2 基于隨機過程的合約設計
第6 章 內生風險感知和態(tài)勢分析
6. 1 研究背景
6. 2 基于VPIN 的實時監(jiān)控技術
第7 章 價格發(fā)現和風險跨市場價格傳導
7. 1 研究基礎模型
7. 2 黃金市場的高頻跨市場傳導研究
第8 章 大數據背景下的市場微觀結構前沿技術
8. 1 高維矩陣、凸優(yōu)化和深度學習理論介紹
8. 2 隨機矩陣及其在金融中的應用
第9 章 系統(tǒng)技術前沿及對市場的影響
9. 1 當前的技術趨勢
9. 2 現代交易所系統(tǒng)架構
9. 3 三級系統(tǒng)系統(tǒng)架構
9. 4 GPU 和FPGA 在量化中的應用及VaR 快速算法
9. 5 交易技術發(fā)展對市場的影響
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