計(jì)算金融基礎(chǔ)教程 基于MATLAB
定 價(jià)：89 元
- 作者：[美] 埃德·麥卡錫（Ed McCarthy） 著，武傳海 譯
- 出版時(shí)間：2019/6/1
- ISBN：9787115509857
- 出 版 社：人民郵電出版社
- 中圖法分類：F830.49
- 頁(yè)碼：294
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
MATLAB在處理統(tǒng)計(jì)、工程計(jì)算和數(shù)據(jù)可視化的常見科學(xué)計(jì)算任務(wù)時(shí)，都有著不錯(cuò)的表現(xiàn)，甚至比很多傳統(tǒng)的編程語(yǔ)言更受人青睞。良好的數(shù)據(jù)分析技能對(duì)于金融從業(yè)人士至關(guān)重要，掌握一個(gè)好的金融分析工具又是重中之重，MATLAB和它的金融工具箱在解決計(jì)算金融問題方面就非常令人得心應(yīng)手。
本書不僅介紹了MATLAB的優(yōu)勢(shì)，也講解了MATLAB和金融工具箱的使用方法，讓你在實(shí)踐中愛上這個(gè)計(jì)算金融工具。本書包含兩個(gè)部分，第1部分講解了MATLAB的基礎(chǔ)語(yǔ)法和編程，并介紹了基本的金融數(shù)據(jù)處理技巧；第2部分基于金融背景，講解了實(shí)際的MATLAB和金融工具箱的用法，既包含詳細(xì)的公式講解，又包含一系列應(yīng)知應(yīng)會(huì)的金融知識(shí)介紹，同時(shí)還涉及相關(guān)的編程實(shí)現(xiàn)。
本書由資深的財(cái)經(jīng)作家編寫，他對(duì)MATLAB的使用有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。本書適合金融從業(yè)者閱讀，旨在通過(guò)MATLAB強(qiáng)大且簡(jiǎn)單的編程，幫助其輕松應(yīng)對(duì)金融難題。本書也適合想轉(zhuǎn)行進(jìn)入金融行業(yè)的程序員和普通讀者閱讀，既可以學(xué)習(xí)金融知識(shí)也可以學(xué)習(xí)實(shí)踐技巧。
適讀人群 ：適用于想通過(guò)計(jì)算機(jī)程序解決金融計(jì)算問題的金融人士，也適合想要利用MATLAB解決金融問題的程序員。
在金融行業(yè)，掌握電子表格和計(jì)算器已經(jīng)成為非常基本的技能，如果你想成為更出色的金融專業(yè)人士，那么本書將是一個(gè)非常好的選擇。MATLAB是計(jì)算金融領(lǐng)域靈活、強(qiáng)大的平臺(tái)之一，本書旨在介紹其應(yīng)用方法。
無(wú)論你是打算在金融公司或投資行業(yè)謀求工作的新人，還是希望在金融領(lǐng)域有所發(fā)展的“職場(chǎng)老手”，本書都能助你一臂之力。通過(guò)閱讀本書，你將了解MATLAB的方方面面，學(xué)會(huì)如何從數(shù)據(jù)集中獲得更多的信息（包括非傳統(tǒng)信息），以及如何使用新的計(jì)算工具。
埃德·麥卡錫（Ed McCarthy）是一名記者和多產(chǎn)的財(cái)經(jīng)作家，也是MathWorks的認(rèn)證專家。他的文章多發(fā)表在《彭博財(cái)富管理》（Bloomberg Wealth Manager）、《CFA協(xié)會(huì)雜志》（CFA Institute Magazine）、《機(jī)構(gòu)投資者》（Institutional Investor）、《財(cái)務(wù)規(guī)劃》（Financial Planning）、《會(huì)計(jì)雜志》（Journal of Accountancy）和《財(cái)務(wù)規(guī)劃雜志》（The Journal of Financial Planning）等刊物上。此外，他還是《The Financial Advisor’s Analytical Toolbox》和《Fast Forward MBA in Personal Finance》的作者。
第 1部分 MATLAB基礎(chǔ)
第 1章 使用MATLAB數(shù)據(jù) 2
1．1 簡(jiǎn)介 2
1．2 數(shù)組 2
1．2．1 數(shù)值數(shù)組 4
1．2．2 使用標(biāo)量、向量和矩陣做數(shù)學(xué)計(jì)算 9
1．2．3 向量和矩陣的統(tǒng)計(jì)計(jì)算 15
1．2．4 從數(shù)值向量和矩陣提取值 18
1．2．5 統(tǒng)計(jì)元素個(gè)數(shù) 24
1．2．6 向量和矩陣排序 26
1．2．7 關(guān)系表達(dá)式和邏輯數(shù)組 29
1．2．8 處理NaN（Not-a-Number） 33
1．2．9 處理缺失數(shù)據(jù) 37
1．3 字符數(shù)組 38
1．3．1 連接字符數(shù)組 41
1．3．2 字符串?dāng)?shù)組 41
1．4 靈活的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 44
1．4．1 元胞數(shù)組 44
1．4．2 結(jié)構(gòu)體數(shù)組 46
1．4．3 表格 48
1．5 參考資料 57
1．6 擴(kuò)展閱讀 57
第 2章 使用日期和時(shí)間 58
2．1 簡(jiǎn)介 58
2．2 金融背景：日期和時(shí)間為何重要 58
2．2．1 第 1個(gè)挑戰(zhàn)：天數(shù)計(jì)算慣例 59
2．2．2 第 2個(gè)挑戰(zhàn)：日期格式 60
2．3 MATLAB中的日期和時(shí)間 60
2．3．1 Datetime變量 61
2．3．2 日期轉(zhuǎn)換 69
2．3．3 日期生成函數(shù) 74
2．3．4 Duration數(shù)組 78
2．3．5 日歷持續(xù)時(shí)間 81
2．3．6 日期計(jì)算和操作 84
2．3．7 繪制日期 89
2．4 參考資料 90
第3章 MATLAB基本編程 91
3．1 簡(jiǎn)介 91
3．1．1 算法 91
3．1．2 自己動(dòng)手編寫還是使用內(nèi)置代碼 92
3．2 MATLAB腳本和函數(shù) 92
3．2．1 腳本 93
3．2．2 編寫函數(shù) 98
3．2．3 if語(yǔ)句 104
3．2．4 模塊化編程 106
3．2．5 圖形交互方式 113
3．2．6 測(cè)試和調(diào)試 115
3．3 參考資料 117
第4章 處理金融數(shù)據(jù) 118
4．1 簡(jiǎn)介 118
4．2 獲取金融數(shù)據(jù) 118
4．2．1 股票收盤價(jià)和調(diào)整后的收盤價(jià) 119
4．2．2 下載數(shù)據(jù) 119
4．2．3 以交互方式導(dǎo)入數(shù)據(jù) 122
4．2．4 使用腳本自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù) 124
4．2．5 使用函數(shù)自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù) 126
4．2．6 編程導(dǎo)入數(shù)據(jù) 132
4．3 導(dǎo)入電子表格數(shù)據(jù) 139
4．3．1 使用導(dǎo)入工具導(dǎo)入電子表格數(shù)據(jù) 139
4．3．2 編程導(dǎo)入電子表格數(shù)據(jù) 140
4．4 數(shù)據(jù)可視化 141
4．4．1 內(nèi)置繪圖函數(shù) 141
4．4．2 使用繪圖工具 143
4．4．3 使用命令繪圖 143
4．4．4 其他繪圖工具 146
4．4．5 內(nèi)置金融圖形 155
4．5 參考資料 158
第 2部分 MATLAB金融計(jì)算
第5章 貨幣的時(shí)間價(jià)值 160
5．1 簡(jiǎn)介 160
5．2 金融背景 161
5．2．1 單期現(xiàn)金流量的終值 161
5．2．2 多期現(xiàn)金流量終值 165
5．2．3 單期現(xiàn)金流現(xiàn)值 167
5．2．4 多期變化現(xiàn)金流的現(xiàn)值 168
5．3 MATLAB中的貨幣時(shí)間價(jià)值函數(shù) 169
5．3．1 固定現(xiàn)金流終值計(jì)算函數(shù) 170
5．3．2 變化現(xiàn)金流終值計(jì)算函數(shù) 171
5．3．3 固定現(xiàn)金流現(xiàn)值計(jì)算函數(shù) 172
5．3．4 變化現(xiàn)金流現(xiàn)值計(jì)算函數(shù) 173
5．4 內(nèi)部收益率 176
5．5 實(shí)際利率（有效利率） 177
5．6 復(fù)合年均增長(zhǎng)率 177
5．7 連續(xù)利息 179
5．8 貸款 179
5．9 參考資料 181
第6章 債券 182
6．1 簡(jiǎn)介 182
6．2 金融背景 183
6．2．1 債券分類 183
6．2．2 債券術(shù)語(yǔ) 183
6．3 MATLAB債券函數(shù) 185
6．3．1 美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券 185
6．3．2 債券估價(jià)原則 186
6．3．3 計(jì)算債券價(jià)格 187
6．3．4 計(jì)算債券收益率 190
6．3．5 計(jì)算債券的總收益率 192
6．3．6 定價(jià)貼現(xiàn)債券 194
6．4 債券分析 194
6．4．1 利率風(fēng)險(xiǎn) 195
6．4．2 衡量利率敏感性 197
6．4．3 收益率曲線 204
6．5 可贖回債券 206
6．6 參考資料 208
6．7 擴(kuò)展閱讀 208
第7章 應(yīng)對(duì)不確定性和風(fēng)險(xiǎn) 209
7．1 簡(jiǎn)介 209
7．2 金融風(fēng)險(xiǎn)概述 210
7．3 數(shù)據(jù)洞察 210
7．3．1 數(shù)據(jù)可視化 211
7．3．2 單列繪制 212
7．3．3 多列繪制 213
7．3．4 定制圖形 213
7．3．5 直方圖 214
7．3．6 集中量數(shù) 216
7．3．7 數(shù)據(jù)離散度度量 217
7．4 數(shù)據(jù)關(guān)系 223
7．4．1 協(xié)方差和相關(guān)性 223
7．4．2 相關(guān)系數(shù) 224
7．5 創(chuàng)建基本的模擬模型 225
7．6 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR） 230
7．7 參考資料 232
7．8 擴(kuò)展閱讀 233
第8章 股權(quán)衍生品 234
8．1 簡(jiǎn)介 234
8．2 期權(quán) 235
8．2．1 期權(quán)報(bào)價(jià) 236
8．2．2 市場(chǎng)機(jī)制 237
8．2．3 期權(quán)定價(jià)因素 237
8．3 期權(quán)定價(jià)模型 238
8．3．1 套利 238
8．3．2 二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià) 239
8．3．3 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型 243
8．4 期權(quán)的用途 246
8．4．1 套期保值 246
8．4．2 投機(jī)與杠桿 246
8．4．3 期權(quán)價(jià)差 247
8．5 補(bǔ)充內(nèi)容：其他衍生品 248
8．5．1 商品和能源 248
8．5．2 信用衍生品 248
8．5．3 奇異期權(quán) 248
8．6 參考資料 249
8．7 擴(kuò)展閱讀 249
第9章 投資組合 250
9．1 簡(jiǎn)介 250
9．2 金融背景 250
9．3 投資組合優(yōu)化 252
9．4 MATLAB投資組合對(duì)象 252
9．4．1 面向?qū)ο缶幊?253
9．4．2 一個(gè)簡(jiǎn)單例子 253
9．4．3 使用表格中的數(shù)據(jù) 260
9．5 參考資料 262
第 10章 回歸和時(shí)間序列 263
10．1 簡(jiǎn)介 263
10．2 基本回歸 263
10．2．1 理解最小二乘法 265
10．2．2 模型表示法 266
10．2．3 使用polyfit和polyval函數(shù)擬合多項(xiàng)式 267
10．2．4 線性回歸方法 269
10．3 使用時(shí)間序列 272
10．3．1 步驟1：加載數(shù)據(jù)（單列） 272
10．3．2 步驟2：創(chuàng)建FTS對(duì)象 273
10．3．3 步驟3：使用FTS工具 274
10．4 參考資料 275
附錄A 分享你的工作 276
附錄B MATLAB內(nèi)置函數(shù)參考 286
書單推薦
