第1章　面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟分析概述

　　隨著經(jīng)濟現(xiàn)象的復雜化和經(jīng)濟學理論的深化，單純應用截面數(shù)據(jù)或時間序列數(shù)據(jù)來檢驗經(jīng)濟理論、尋找經(jīng)濟規(guī)律和預測經(jīng)濟趨勢存在著一定的偏差，為了進一步發(fā)揮計量經(jīng)濟學的作用，1968年以來，計量經(jīng)濟學家開始關注面板數(shù)據(jù)。目前，面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟分析已經(jīng)成為計量經(jīng)濟學研究的重要分支之一。

　　1.1　面板數(shù)踞及其應用研究

　　所謂面板數(shù)據(jù)（panel data）是指由變量Y關于N個不同對象的．五個觀測期所得到二維結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，記為Yit，其中，i表示N個不同對象（如國家、地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)或消費者等，本書稱之為第i個個體），t表示T個觀測期。本書將第i個對象的T期觀測時間序列，稱為面板數(shù)據(jù)的第i個縱剖面時間序列；將第t期N個對象的截面數(shù)據(jù)稱為面板數(shù)據(jù)的第t期橫截面。

　　早在1968年，為了研究美國的貧困特征及其原因，密西根大學社會科學研究所建立了研究收入動態(tài)行為的面板數(shù)據(jù)PSID（Panel Stuay of Income Dynamics），俄亥俄州立大學人力資源研究中心開發(fā)了國家勞動力市場長期調(diào)查面板數(shù)據(jù)NLS（National Longitudinal Surveys of Labor Market Experience）。之后，美國又相繼建立了面板數(shù)據(jù)LRHS（Longitudinal Retirement History Study）、CPS（Current Population Survey）和HRS（Health Retirement Study）。1989年德國建立了德國社會經(jīng)濟面板數(shù)據(jù)集GSOEP（German Socio—Economic Panel），1993年加拿大建立了加拿大勞動力收入動態(tài)調(diào)查面板數(shù)據(jù)CSLID（Canadian Survey of。Labor Income Dynamics），2002年，歐共體統(tǒng)計辦公室建立了歐共體家庭面板數(shù)據(jù)ECHP（European CommunityHouseholdPanel）。Borus（1982）、Wagner（1993）和Peracchi（2002）等西方經(jīng)濟學家應用這些微觀面板數(shù)據(jù)對微觀經(jīng)濟學、發(fā)展經(jīng)濟學和勞動經(jīng)濟學等眾多經(jīng)濟學的熱點問題進行了廣泛研究。近年來，應用宏觀面板數(shù)據(jù)研究宏觀經(jīng)濟問題的文獻也層出不窮。例如，在國際金融學領域，Chinn與Johnston（1996）和MacDonald與Nagayasu（2000）等使用一些國家宏觀面板數(shù)據(jù)檢驗購買力平價理論（PPP），研究實際匯率決定問題；在世界經(jīng)濟學領域，Michael與Ralf（2003）和Jansen（2000）等應用宏觀面板數(shù)據(jù)研究國際資本流動問題、東歐轉(zhuǎn)型經(jīng)濟國家的出口變化和經(jīng)濟增長問題以及歐美國家的失業(yè)問題；在發(fā)展經(jīng)濟學中，Strauss（2000）、Nerlove（2002）和Migue（2002）分別應用面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟學方法研究經(jīng)濟系統(tǒng)經(jīng)濟增長的決定因素和經(jīng)濟增長收斂理論等等。