前 言 以準(zhǔn)時(shí)化和自動(dòng)化為支柱實(shí)現(xiàn)雙零管理零庫(kù)存和零缺陷為目標(biāo)的精細(xì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理模式是豐田公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)勝不衰的制勝法寶。為了滿足精細(xì)生產(chǎn)的準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的要求，企業(yè)不但要在內(nèi)部生產(chǎn)各環(huán)節(jié)做到零庫(kù)存和零缺陷，在物料的采購(gòu)庫(kù)存管理中，對(duì)供應(yīng)商提供的物料也提出了很高的質(zhì)量要求，必須做到零缺陷和免檢。這是一個(gè)非常高的管理要求，對(duì)于多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這樣的要求是一個(gè)完美的追求目標(biāo)。在現(xiàn)實(shí)中，產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷是一個(gè)客觀存在的事實(shí)，任何企業(yè)的產(chǎn)品都會(huì)存在質(zhì)量缺陷。而由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷導(dǎo)致生產(chǎn)和供應(yīng)中斷，影響正常生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的情況也很常見(jiàn)。除了這種質(zhì)量缺陷的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，需求的變化更是一個(gè)隨時(shí)隨地發(fā)生的需求風(fēng)險(xiǎn)。正因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量的缺陷和需求的變化等不確定性因素的同時(shí)存在，在現(xiàn)實(shí)中，人們?cè)谖锪蠋?kù)存管理中，即使是采用JIT零庫(kù)存采購(gòu)（準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)）的企業(yè)也不得不考慮這種物料采購(gòu)庫(kù)存訂貨決策中的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。因此，基于風(fēng)險(xiǎn)因素的物料采購(gòu)庫(kù)存管理中如何考慮產(chǎn)品質(zhì)量和需求的隨機(jī)波動(dòng)，制定科學(xué)和合理的庫(kù)存控制策略是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策中必須面對(duì)的問(wèn)題。本書研究在供需受隨機(jī)質(zhì)量波動(dòng)的影響下，考慮基于不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的多產(chǎn)品庫(kù)存優(yōu)化與控制問(wèn)題。為此，根據(jù)產(chǎn)品缺陷率的不同程度將其質(zhì)量水平劃分為不同的狀態(tài)，并結(jié)合馬爾可夫過(guò)程理論給出各產(chǎn)品質(zhì)量水平的變化規(guī)律，進(jìn)而在不同的模型假設(shè)的基礎(chǔ)上，利用質(zhì)量水平的轉(zhuǎn)移概率矩陣刻畫庫(kù)存系統(tǒng)供應(yīng)能力和需求的隨機(jī)過(guò)程，并構(gòu)建相應(yīng)的多產(chǎn)品庫(kù)存系統(tǒng)的優(yōu)化決策模型，具體如下：首先，假設(shè)多產(chǎn)品庫(kù)存系統(tǒng)的供應(yīng)能力依賴質(zhì)量水平的條件下，將馬爾可夫過(guò)程理論和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值準(zhǔn)則納入決策優(yōu)化模型的框架，提出隨機(jī)質(zhì)量波動(dòng)下的多產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)厭惡型庫(kù)存優(yōu)化與控制模型，并構(gòu)建相應(yīng)的優(yōu)化決策機(jī)制。同時(shí)，利用馬氏過(guò)程中的不可約性、遍歷性和首達(dá)性等基本理論分析了該模型的基本性質(zhì)。模型數(shù)值實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明：庫(kù)存系統(tǒng)的最優(yōu)期望訂購(gòu)量和期望銷售利潤(rùn)關(guān)于供應(yīng)能力和風(fēng)險(xiǎn)厭惡因子都為單調(diào)遞增的；庫(kù)存系統(tǒng)的可靠性跟隨機(jī)質(zhì)量過(guò)程的不可約性、遍歷性等基本性質(zhì)有關(guān)，即當(dāng)隨機(jī)質(zhì)量過(guò)程為不可約的遍歷馬氏鏈時(shí)，模型的最優(yōu)解具有平穩(wěn)的極限性態(tài)。其次，在上述模型的理論基礎(chǔ)上，將融資能力納入庫(kù)存系統(tǒng)的決策機(jī)制，提出帶有融資能力約束的多產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)厭惡庫(kù)存決策模型，并運(yùn)用Phase-Type分布分析庫(kù)存系統(tǒng)的隨機(jī)性。模型數(shù)值實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明：在有融資能力約束下，質(zhì)量水平的隨機(jī)波動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)厭惡因子和融資能力等核心因素對(duì)模型最優(yōu)解具有重要的影響，其三者的取值確定了多產(chǎn)品庫(kù)存系統(tǒng)的最優(yōu)期望訂購(gòu)量和期望利潤(rùn)的變化趨勢(shì)。當(dāng)質(zhì)量水平的波動(dòng)性使得庫(kù)存系統(tǒng)的供應(yīng)能力提高時(shí)，質(zhì)量水平與最優(yōu)解之間的關(guān)系為正相關(guān)的；否則反之。庫(kù)存系統(tǒng)的最優(yōu)期望訂購(gòu)量與融資能力之間具有正相關(guān)性；但隨著融資能力值進(jìn)一步增大，其對(duì)最優(yōu)期望訂購(gòu)量和期望利潤(rùn)的敏感性逐漸地趨弱。再次，在多產(chǎn)品庫(kù)存系統(tǒng)的供應(yīng)能力和需求均依賴質(zhì)量水平的條件下，以馬氏理論和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值作為決策方法，構(gòu)建多產(chǎn)品多周期風(fēng)險(xiǎn)厭惡庫(kù)存模型，并利用凸規(guī)劃給出各模型每周期的最優(yōu)解。為了利用鞅理論分析庫(kù)存系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)性，本書在鞅的基本概念的基礎(chǔ)上給出鞅庫(kù)存系統(tǒng)的定義及其若干判別方法。同時(shí)，聯(lián)合鞅論中的上下穿不等式以及極大、極小總期望幅度等新概念，提出鞅庫(kù)存系統(tǒng)的上下穿風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系及其具體的解析式。在一定的風(fēng)險(xiǎn)厭惡下，模型的數(shù)值實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明：①當(dāng)質(zhì)量水平的波動(dòng)性使得庫(kù)存系統(tǒng)的供應(yīng)能力和需求提高時(shí)，模型的最優(yōu)解關(guān)于供應(yīng)能力和需求為單調(diào)遞增的。②當(dāng)庫(kù)存系統(tǒng)關(guān)于質(zhì)量水平為上（下）鞅時(shí)，其最優(yōu)期望利潤(rùn)隨著周期數(shù)的增大而減�。ㄔ龃螅�；當(dāng)庫(kù)存系統(tǒng)關(guān)于質(zhì)量水平為鞅時(shí)，其最優(yōu)期望利潤(rùn)曲線具有平穩(wěn)的趨勢(shì)。③當(dāng)鞅庫(kù)存系統(tǒng)在未來(lái)給定的周期內(nèi)上穿目標(biāo)區(qū)間的次數(shù)的上限值和極大總期望幅度越大時(shí)，其在運(yùn)行過(guò)程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)性就越低；當(dāng)鞅庫(kù)存系統(tǒng)在未來(lái)給定的周期內(nèi)下穿目標(biāo)區(qū)間的次數(shù)的上限值越大和極小總期望幅度越小時(shí)，其在運(yùn)行過(guò)程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)性就越高。最后，在假設(shè)隨機(jī)缺陷率的分布函數(shù)為未知的條件下，以馬氏過(guò)程和格里汶科定理為理論基礎(chǔ)，導(dǎo)出隨機(jī)缺陷率的馬氏過(guò)程，進(jìn)而在供需依賴質(zhì)量水平的條件下，提出帶有融資能力約束的多產(chǎn)品多周期風(fēng)險(xiǎn)厭惡庫(kù)存決策模型，并利用庫(kù)恩塔克條件證明模型的最優(yōu)解的存在性和唯一性。同時(shí)，基于非常返和零常返等狀態(tài)的屬性提出蠟燭定律，以分析庫(kù)存系統(tǒng)的隨機(jī)性。模型的相關(guān)結(jié)論表明：①產(chǎn)品的缺陷率對(duì)系統(tǒng)的供應(yīng)能力和需求具有負(fù)相關(guān)性，進(jìn)而對(duì)庫(kù)存系統(tǒng)的最優(yōu)訂購(gòu)量和期望利潤(rùn)施加負(fù)面影響；②在一定產(chǎn)品的缺陷率和目標(biāo)利潤(rùn)下，當(dāng)融資能力和風(fēng)險(xiǎn)厭惡因子增大時(shí)，各產(chǎn)品的最優(yōu)期望訂購(gòu)量和期望利潤(rùn)也隨著增大；③當(dāng)非常返或零常返態(tài)為全局利潤(rùn)劣勢(shì)（占優(yōu)）時(shí)，若其對(duì)應(yīng)的概率不為零，則庫(kù)存系統(tǒng)的最優(yōu)期望利潤(rùn)具有上升（下降）的趨勢(shì)。 本書用新的視角、新的方法研究隨機(jī)庫(kù)存優(yōu)化問(wèn)題，在理論上是一種嘗試，拓展了現(xiàn)有的庫(kù)存理論和研究方法，具有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值，同時(shí)，研究所得到的管理啟示也有一定的實(shí)踐意義。